詹姆斯·赫克曼（James J. Heckman），美國著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家，美國芝加哥大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授、芝加哥經(jīng)濟學(xué)派代表人物之一，2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主。

赫克曼1944年生于美國伊利諾斯州的芝加哥，曾就讀于科羅拉多學(xué)院數學(xué)系，1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟系博士學(xué)位，2013年獲倫敦大學(xué)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)名譽(yù)博士學(xué)位?。曾在哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、和芝加哥大學(xué)任教，曾任倫敦大學(xué)學(xué)院微觀(guān)經(jīng)濟學(xué)主席?。微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)的開(kāi)創(chuàng )者，因對分析選擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻，與丹尼爾·麥克法登一起榮獲2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

2018年11月，獲聘北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院名譽(yù)教授。

生平簡(jiǎn)介

詹姆斯·赫克曼(JamesJ.Heckman)1944年4月19日生于美國伊利諾斯州的芝加哥，曾就讀于科羅拉多學(xué)院數學(xué)系，1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟系博士學(xué)位。曾在哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、和芝加哥大學(xué)任教。微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)的開(kāi)創(chuàng )者，因對分析選擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻，與丹尼爾·麥克法登一起榮獲2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

從1995年起，赫克曼就在芝加哥大學(xué)獲任亨利·舒爾茨杰出成就經(jīng)濟學(xué)教授，為芝加哥大學(xué)的教授。赫克曼在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的研究?jì)热萆婕爸T如社會(huì )項目評估、非連續選擇和縱向數據的計量經(jīng)濟學(xué)模式、勞工市場(chǎng)經(jīng)濟學(xué)以及收入分配的模式選擇等等。

2000年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予兩位美國經(jīng)濟學(xué)家詹姆斯·赫克曼和丹尼爾·麥克法登，以獎勵他們發(fā)展廣泛應用在經(jīng)濟學(xué)以及其他社會(huì )科學(xué)中對個(gè)人和住戶(hù)的行為進(jìn)行統計分析的理論和方法。尤其是，對赫克曼獎勵他“對分析選擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻”獲獎。對麥克法登獎勵他對分析離散抉擇的理論和方法的發(fā)展。這兩位經(jīng)濟學(xué)家所從事的學(xué)科領(lǐng)域可稱(chēng)為微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)。早年計量經(jīng)濟學(xué)主要都用在宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)上，即主要研究以國民經(jīng)濟為主體的經(jīng)濟行為。微觀(guān)經(jīng)濟學(xué)問(wèn)題，即個(gè)人、住戶(hù)和企業(yè)的經(jīng)濟行為問(wèn)題；例如，決定個(gè)人在教育、就業(yè)、住房等方面選擇的經(jīng)濟因素是什么，不同的勞動(dòng)市場(chǎng)和教育計劃對個(gè)人收入和就業(yè)有什么激勵影響等等。這類(lèi)問(wèn)題以前很少有人研究。其原因之一是這方面的統計數據不容易找到。近三十年來(lái)，微觀(guān)統計數據開(kāi)始越來(lái)越豐富，使得微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)研究就有了可能。但是這里有許多新的統計上的問(wèn)題要解決。例如，個(gè)人或住戶(hù)行為的統計樣本不一定是隨機的，從而不一定有代表性；影響個(gè)人行為的某些特征是不可觀(guān)察的等等。

學(xué)術(shù)貢獻

個(gè)體經(jīng)濟計量研究

赫克曼和另一位2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主丹尼爾·麥克法登的主要貢獻在于建立和發(fā)展了個(gè)體計量經(jīng)濟學(xué)，在微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法上做出了突出貢獻。他們設計出研究人們生活方式?jīng)Q策的分析方法，已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)及其他社會(huì )學(xué)科中廣泛地用于對個(gè)人、家庭與企業(yè)的統計分析。這些理論與方法對于教育訓練計劃、城市運輸系統和老人住房等社會(huì )經(jīng)濟問(wèn)題的研究具有重大現實(shí)意義。 要對他們的貢獻有所了解，必須先對個(gè)體經(jīng)濟計量研究有一些認識。所謂個(gè)體經(jīng)濟計量學(xué)是指對家庭、廠(chǎng)商等經(jīng)濟個(gè)體的行為所進(jìn)行的計量研究，研究對象范圍很廣，主要有勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué)的課題：勞動(dòng)供給、薪資決定、教育選擇、失業(yè)期間、移民、職業(yè)選擇、生育選擇、性別歧視、種族歧視等；公共經(jīng)濟學(xué)的課題：租稅政策及社會(huì )福利的效應；消費行為研究的課題：商品需求、品牌選擇；都市及運輸經(jīng)濟學(xué)的課題：住房租購選擇、區位選擇、交通工具選擇；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的課題：生產(chǎn)形式選擇、生產(chǎn)要素需求、生產(chǎn)效率評估等。

值得一提的是，過(guò)去數十年來(lái)對經(jīng)濟個(gè)體的計量研究之所以有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，一個(gè)重要的原因是在這段時(shí)間中有多個(gè)大型“個(gè)體資料”的資料庫問(wèn)世。所謂“個(gè)體資料”就是以家庭、廠(chǎng)商等經(jīng)濟個(gè)體為樣本收集單位的資料，一般為“橫斷面”形式(即在某個(gè)時(shí)點(diǎn)對許多經(jīng)濟個(gè)體進(jìn)行普查集樣)，但近年來(lái)“追蹤資料”(即連續在多個(gè)時(shí)點(diǎn)對同一批經(jīng)濟個(gè)體進(jìn)行普查集樣)也越來(lái)越普及，而追蹤資料中又以美國密西根大學(xué)在1960年末開(kāi)始的“所得動(dòng)態(tài)追蹤研究資料庫”(簡(jiǎn)稱(chēng)PSID)最為著(zhù)名，這個(gè)資料庫除了造就無(wú)數的實(shí)證研究外，也成為許多國家建立追蹤資料庫的典范。

這些大型個(gè)體資料庫的推出，除了有助于更精確嚴謹地驗證既有的經(jīng)濟理論外，還引發(fā)出許多新的計量課題，主要是圍繞個(gè)體資料本身的特點(diǎn)，在對這些新課題分析討論的過(guò)程中，計量方法也因此有了長(cháng)足的發(fā)展，個(gè)體經(jīng)濟計量研究就這樣隨著(zhù)個(gè)體資料庫的普及而茁壯成長(cháng)。此外由于電腦的普及以及計算能力的速增，大量個(gè)體資料的處理變得可行，這也是個(gè)體經(jīng)濟計量研究得以進(jìn)步的重要原因。

微觀(guān)經(jīng)濟計量學(xué)

簡(jiǎn)單地說(shuō)，微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)是一門(mén)介于經(jīng)濟學(xué)與統計學(xué)之間的邊緣學(xué)科，包括經(jīng)濟學(xué)理論和用于分析微觀(guān)數據的統計方法。也就是說(shuō)，用經(jīng)濟學(xué)理論和統計學(xué)方法分析反映個(gè)體、家庭和企業(yè)的微觀(guān)數據，并從中獲得反映社會(huì )更為本質(zhì)的經(jīng)濟信息。微觀(guān)數據一般有兩種表現形式：一種稱(chēng)為截面數據，表現為同一時(shí)點(diǎn)上不同情況的集合；另一種稱(chēng)為經(jīng)度數據，即同一觀(guān)察單位在不同時(shí)點(diǎn)（如年份）上的連續情況的集合。近30年來(lái)，微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域由于產(chǎn)生了包括微觀(guān)數據的大型數據庫，獲得了迅速擴展。此時(shí)，微觀(guān)數據越來(lái)越容易的可獲得性和不斷增強的計算能力，為實(shí)證分析檢驗微觀(guān)經(jīng)濟理論提供了全新的便利和可能；在此基礎上研究人員具備了檢查分析關(guān)于“個(gè)體”的許多新問(wèn)題的能力。 隨著(zhù)經(jīng)濟計量學(xué)的發(fā)展，微觀(guān)數據的應用隨之也產(chǎn)生了許多新的統計問(wèn)題。特別是由于那些非實(shí)驗性數據本身所固有的限制，研究者通常只能觀(guān)察某些變量的特定個(gè)體，因此這一不是隨機抽樣的樣本不可能在總體中具有代表性。即使樣本有代表性，影響個(gè)體行為的一些特征仍然不能夠被觀(guān)察到，這使得解釋個(gè)體之間的某些差異變得困難甚至不可能。而詹姆斯·赫克曼的理論填補了這些空白，他提出了與這類(lèi)微觀(guān)數據分析相關(guān)的一些基本統計問(wèn)題的解決方法，推動(dòng)了經(jīng)濟計量學(xué)理論與方法向前發(fā)展?！€(gè)體資料的收集大多是在一個(gè)不是完全隨機抽樣的狀況下進(jìn)行的，而抽樣之所以不隨機，是因為個(gè)體資料的樣本觀(guān)察值都是來(lái)自于家庭、廠(chǎng)商等經(jīng)濟個(gè)體，而這些經(jīng)濟個(gè)體本身(或是它周?chē)钠渌?jīng)濟個(gè)體)都具有選擇判斷的能力，因此很可能會(huì )采取一些影響抽樣的行動(dòng)，以致抽樣失去隨機性，造成所收集到的樣本不能夠準確地代表母體。例如我們只能從有工作的人那里獲得工作時(shí)間以及薪資的資料，但總人口中總有不小比例的人沒(méi)有工作，任何資料庫都不可能包括這些人的工時(shí)或薪資，不論抽樣過(guò)程是如何的客觀(guān)隨機，所得到工時(shí)或薪資的資料嚴格說(shuō)起來(lái)均不具真正的代表性，如果使用傳統的經(jīng)濟計量方法來(lái)分析這樣的資料，所得到的任何推論都只能代表有工作者的行為，而不能說(shuō)是對全體人口的行為描述，若仍然將實(shí)證結果解釋為放諸四海而皆準的發(fā)現，當然是犯了以偏概全的錯誤，這種錯誤就是所謂的“樣本選擇誤差”。

赫克曼除了對個(gè)體經(jīng)濟計量學(xué)的理論有重大貢獻外，還進(jìn)行了許多深入的實(shí)證研究，在勞動(dòng)供給、薪資決定、失業(yè)期間、勞動(dòng)市場(chǎng)輔導計劃的效益評估、生育多寡、性別歧視等課題上，獲得相當豐碩的實(shí)證研究結果，也提供了不少獨到的見(jiàn)解。

勞動(dòng)供給和薪資決定

赫克曼對樣本選擇問(wèn)題的分析始于二十世紀七十年代初期他對勞動(dòng)供給的實(shí)證研究，在勞動(dòng)供給領(lǐng)域中，赫克曼開(kāi)創(chuàng )了所謂的“第二代”勞動(dòng)供給模型，將一般計量模型所必有的隨機干擾項直接融入勞動(dòng)供給者的效用極大化過(guò)程之中，由此直接推導出勞動(dòng)供給計量模型，這種計量模型較傳統勞動(dòng)供給模型更為貼切地描述勞動(dòng)供給者的“心路歷程”，也能夠同時(shí)用于分析勞動(dòng)供給者“要不要工作”以及“每天要工作多少時(shí)間”兩種決定，更值得稱(chēng)道的是，第二代勞動(dòng)供給模型一并解決了勞動(dòng)供給資料中的樣本選擇問(wèn)題。赫克曼在1974年的一篇論文中提出相關(guān)的論述，他指出，根據個(gè)體經(jīng)濟理論，工作與否是由勞動(dòng)供給者(尤其是婦女)的效用極大化過(guò)程來(lái)決定，而這個(gè)過(guò)程可以如下的方式解釋?zhuān)簞趧?dòng)供給者根據自身的需求擬定出一個(gè)“保留工資”，勞動(dòng)供給者只有在找到薪水大于這個(gè)保留工資的工作后才會(huì )開(kāi)始工作，也就是說(shuō)一個(gè)人是否工作完全是根據保留工資和真正可拿到的薪水的比較來(lái)決定的，這個(gè)解釋不僅描述了勞動(dòng)供給的決策過(guò)程，也同時(shí)回答了勞動(dòng)供給資料為什么會(huì )有樣本選擇的問(wèn)題。只有在搞清楚樣本選擇問(wèn)題的肇因后，才有可能提出解決的方法，這正是赫克曼由個(gè)體經(jīng)濟理論出發(fā)，逐步處理樣本選擇問(wèn)題的做法。

勞動(dòng)市場(chǎng)輔導計劃

諸如在職訓練、就業(yè)輔助、員工津貼等勞動(dòng)市場(chǎng)輔導計劃，在許多國家都行之有年，評估這類(lèi)計劃的效益當然是一個(gè)很重要的問(wèn)題，赫克曼對這個(gè)課題的重大貢獻仍然是在于指出樣本選擇問(wèn)題的存在：當我們試圖測量某一勞動(dòng)市場(chǎng)輔導計劃對參與者的幫助有多大時(shí)，我們只能比較計劃參與者和非參與者之間的差異。但是由之前對樣本選擇問(wèn)題的討論中我們應可了解，每一個(gè)計劃參與者之所以加入計劃都是經(jīng)過(guò)一番評估的，只有在認定對自己有幫助時(shí)才會(huì )選擇加入，也就是說(shuō)，是否要參與計劃絕不是隨機決定的，所以計劃參與者和非參與者的樣本資料都有樣本選擇問(wèn)題，要比較兩者之間的差異必須采用類(lèi)似赫克曼兩階段法的計量處理方式。赫克曼在一連串的后續研究中更進(jìn)一步的指出，一般處理樣本選擇問(wèn)題的計量方式，可能還都不能完全消除計劃評估的樣本選擇誤差，他因此曾建議采用實(shí)驗方式收集資料以根本的避免樣本選擇問(wèn)題，并對此建議進(jìn)行詳盡的理論分析?？偨Y赫克曼以及其他學(xué)者過(guò)去二十多年來(lái)的研究，我們發(fā)現我們將是不太可能只根據單一的計量方法來(lái)評估所有的輔導計劃，計劃效益的評估必須逐案個(gè)別處理。而從赫克曼所做過(guò)的大量個(gè)案中我們也可發(fā)現，大多數勞動(dòng)市場(chǎng)輔導計劃對參與者的幫助都不明顯，不同形式的計劃對不同的參與者也會(huì )有很不相同的影響。

持續期間

所謂“持續期間”是指某一事件延續時(shí)間的長(cháng)短，持續期間之計量分析在經(jīng)濟學(xué)中的應用包括失業(yè)期間、罷工時(shí)間、景氣循環(huán)周期、消費者購物時(shí)點(diǎn)以及人口學(xué)的許多課題，諸如婚姻、生育、壽命、遷徙等的持續期間。赫克曼對持續期間的研究也有相當大的貢獻，他特別重視持續期間資料的“隱性差異”問(wèn)題，現以失業(yè)期間的分析為例來(lái)說(shuō)明隱性差異的影響：在失業(yè)者中，素質(zhì)較優(yōu)的失業(yè)者比較容易找到新工作，因而有較短的失業(yè)期間，相對而言素質(zhì)較差的失業(yè)者當然會(huì )有較長(cháng)的失業(yè)期間，因此“長(cháng)失業(yè)期間樣本組”和“短失業(yè)期間樣本組”之間的差異可能不完全是隨機的，而是屬于在素質(zhì)上有根本差異的兩個(gè)不同群組之間的差異，這兩個(gè)群組之間的差異到底是什么，通常也無(wú)法完全確認，所以便以隱性差異稱(chēng)呼這些無(wú)法確認的素質(zhì)差異，換句話(huà)說(shuō)，失業(yè)期間之所以會(huì )長(cháng)短不同，很可能是由無(wú)法確認之隱性差異所造成的，若有太多的隱性差異無(wú)法確認，則人們當然無(wú)法正確分析失業(yè)期間的決定因素。

在這個(gè)討論中我們應可看出，隱性差異對持續期間分析的影響類(lèi)似于樣本選擇問(wèn)題，而樣本選擇問(wèn)題的處理一直就是赫克曼的興趣所在。為解決隱性差異問(wèn)題，赫克曼提出一些無(wú)母數的計量方法，為持續期間的實(shí)證研究者所廣泛采用，赫克曼本人也對失業(yè)期間和生育期間課題做了許多的實(shí)證研究。

抽樣問(wèn)題

抽樣問(wèn)題是計量經(jīng)濟學(xué)中的基本問(wèn)題，而抽樣偏差和自選擇問(wèn)題則是微觀(guān)計量經(jīng)濟研究中最基本的問(wèn)題。如果一個(gè)樣本不能隨機地代表其總體，則抽樣偏差就可能發(fā)生。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)樣本要么是數據收集規則的結果，要么是經(jīng)濟人自我行為的結果。后者就是一個(gè)自選擇的過(guò)程。 赫克曼在自選擇方面的研究突破主要發(fā)生在二十世紀七十年代中期。這些理論上的突破，與他本人對勞動(dòng)力個(gè)體決定勞動(dòng)參與和工作時(shí)間的潛心研究密切相關(guān)。當只考察那些已經(jīng)選擇工作的個(gè)體的工作時(shí)間變化時(shí)，就可能遇到帶有自選擇問(wèn)題的樣本。在1974年發(fā)表的一篇文章中，赫克曼研究已婚婦女的勞動(dòng)供給問(wèn)題時(shí)，設計出一種解決自選擇問(wèn)題的計量經(jīng)濟學(xué)方法。這份研究現在已成為將微觀(guān)經(jīng)濟理論與微觀(guān)計量方法結合起來(lái)研究的一個(gè)極好例證。

赫克曼在隨后的研究工作中又提出了另一解決自選擇問(wèn)題的方法，即著(zhù)名的赫克曼矯正法，又稱(chēng)兩階段方法或赫克曼方法。這個(gè)方法應用起來(lái)極為方便而且影響十分深遠。赫克曼矯正法分兩個(gè)步驟進(jìn)行：第一步驟，研究者根據經(jīng)濟學(xué)理論設計出一個(gè)計算個(gè)體工作概率的模型，該模型的統計估計結果可以用來(lái)預測每個(gè)個(gè)體的概率；第二步驟，研究者將這些被預測的個(gè)體概率合并為一個(gè)額外的解釋變量，與教育、年齡等變量一起來(lái)矯正自選擇問(wèn)題。這樣，估計出的工資關(guān)系在統計意義上就很適當了。

學(xué)術(shù)著(zhù)作

赫克曼的主要著(zhù)作有： 《評估福利狀況》（與史密斯合著(zhù)，1998）；

《相關(guān)性隨機系數模型的具變量方法》（1998）；

《社會(huì )項目的計量評估》（2002）；

《因人而異的教育回報估計》（2002）。