作品簡(jiǎn)介

本書(shū)是在學(xué)習借鑒國際先進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論和實(shí)踐的基礎上，對中國商業(yè)銀行多年資產(chǎn)負債管理實(shí)踐的概括和總結，也是對資產(chǎn)負債管理理論的推進(jìn)和探索。作者希望通過(guò)這些總結和探索，歸納資產(chǎn)負債管理遵循的基本規律，形成商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的理論框架和邏輯規律。本書(shū)對中國商業(yè)銀行的可持續、高質(zhì)量發(fā)展具有一些指導意義。

王良，中國人民大學(xué)農業(yè)經(jīng)濟系和財政金融系畢業(yè)，先后獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位。于1995年加入招商銀行，曾任招商銀行北京分行副行長(cháng)、行長(cháng)，招商銀行總行行長(cháng)助理、副行長(cháng)兼董事會(huì )秘書(shū)，現任招商銀行執行董事、副行長(cháng)兼財務(wù)負責人。

薛斐，復旦大學(xué)國際金融系畢業(yè)，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。于2005年加入招商銀行，曾在招商銀行總行資產(chǎn)負債管理部、投資管理部和深圳分行任職，現為招商銀行盧森堡分行副行長(cháng)。

作品目錄

1. 前言
2. 第一章 資產(chǎn)負債管理面臨的形勢和挑戰
3. 第一節 宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的挑戰
4. 一、潛在經(jīng)濟增速趨勢性下行
5. 二、經(jīng)濟結構性特征加速轉換
6. 三、區域資源格局分化加劇
7. 四、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢向頭部企業(yè)集聚
8. 第二節 政策改革不斷推向深入
9. 一、利率市場(chǎng)化
10. 二、巴塞爾監管框架的政策完善
11. 三、貨幣政策與宏觀(guān)審慎雙支柱
12. 四、人民幣國際化
13. 第三節 市場(chǎng)競爭環(huán)境與客戶(hù)行為變化
14. 一、金融科技浪潮下異業(yè)競爭加劇
15. 二、融資行為多元化下的金融脫媒
16. 三、存款規模增長(cháng)承壓且分流加劇
17. 第四節 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)面臨的內外約束
18. 一、多目標經(jīng)營(yíng)的內在張力
19. 二、低利率沖擊與利率走低長(cháng)期趨勢
20. 三、對房地產(chǎn)貸款的路徑依賴(lài)與系統性風(fēng)險
21. 第二章 資產(chǎn)負債管理的目標、基本規律和框架
22. 第一節 資產(chǎn)負債管理的目標：價(jià)值最大化
23. 一、銀行價(jià)值最大化的內涵
24. 二、價(jià)值創(chuàng )造與市值管理
25. 第二節 資產(chǎn)負債管理要堅持四個(gè)導向
26. 一、戰略導向
27. 二、價(jià)值導向
28. 三、質(zhì)量導向
29. 四、發(fā)展導向
30. 第三節 資產(chǎn)負債管理要把握好五個(gè)平衡
31. 一、風(fēng)險、資本和收益的動(dòng)態(tài)平衡
32. 二、流動(dòng)性、安全性和盈利性的動(dòng)態(tài)平衡
33. 三、質(zhì)量、效益和規模的動(dòng)態(tài)平衡
34. 四、資產(chǎn)、負債和非利息的動(dòng)態(tài)平衡
35. 五、公司、零售和投金業(yè)務(wù)板塊的動(dòng)態(tài)平衡
36. 第四節 資產(chǎn)負債管理要處理好八個(gè)方面的關(guān)系
37. 一、資產(chǎn)負債管理與股東
38. 二、資產(chǎn)負債管理與監管
39. 三、資產(chǎn)負債管理與戰略管理
40. 四、資產(chǎn)負債管理與風(fēng)險管理
41. 五、資產(chǎn)負債管理與預算管理
42. 六、資產(chǎn)負債管理與績(jì)效考核
43. 七、資產(chǎn)負債管理與業(yè)務(wù)發(fā)展
44. 八、資產(chǎn)負債管理要兼顧短期與長(cháng)期
45. 第五節 資產(chǎn)負債管理的框架
46. 一、資產(chǎn)負債管理的內容框架
47. 二、資產(chǎn)負債管理的組織框架
48. 第三章 資產(chǎn)負債組合管理
49. 第一節 資產(chǎn)負債管理理論
50. 一、資產(chǎn)管理理論
51. 二、負債管理理論
52. 三、資產(chǎn)負債組合管理理論
53. 第二節 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理
54. 一、貸款管理
55. 二、投資管理
56. 三、流動(dòng)性資產(chǎn)管理
57. 第三節 商業(yè)銀行負債管理
58. 一、我國銀行負債管理理念變遷
59. 二、自營(yíng)存款管理
60. 三、同業(yè)負債管理
61. 四、中長(cháng)期負債管理
62. 第四節 資產(chǎn)負債組合管理
63. 一、多目標平衡的資產(chǎn)負債組合管理
64. 二、以資本回報為導向的資產(chǎn)配置
65. 三、以量?jì)r(jià)平衡為導向的負債管理
66. 四、資產(chǎn)證券化與資產(chǎn)負債管理
67. 五、資產(chǎn)負債管理內涵不斷擴大
68. 第五節 凈利息收入和凈息差管理
69. 一、凈利息收入與凈息差
70. 二、凈息差的管理原則
71. 三、凈息差的管理內容
72. 四、資產(chǎn)負債管理面臨的新挑戰：低利率環(huán)境
73. 第四章 流動(dòng)性風(fēng)險管理與銀行賬簿市場(chǎng)風(fēng)險管理
74. 第一節 流動(dòng)性風(fēng)險管理
75. 一、流動(dòng)性風(fēng)險基本概念和監管環(huán)境
76. 二、流動(dòng)性風(fēng)險管理架構和組織機制
77. 三、流動(dòng)性風(fēng)險計量和評估
78. 四、日常管理和應急管理
79. 第二節 銀行賬簿利率風(fēng)險管理
80. 一、銀行賬簿利率風(fēng)險的概念與來(lái)源
81. 二、風(fēng)險偏好、管理對象與目標
82. 三、利率風(fēng)險的計量與評估
83. 四、利率風(fēng)險的管理策略
84. 第三節 匯率風(fēng)險管理
85. 一、匯率風(fēng)險的概念與來(lái)源
86. 二、匯率風(fēng)險的識別、計量與評估
87. 三、匯率風(fēng)險的管理策略
88. 第五章 定價(jià)管理
89. 第一節 利率市場(chǎng)化與定價(jià)管理
90. 一、利率管制與利率市場(chǎng)化
91. 二、中國利率市場(chǎng)化改革
92. 三、全球利率市場(chǎng)化歷程及啟示
93. 第二節 內部資金轉移定價(jià)
94. 一、FTP的基本原理與功能
95. 二、FTP的基本原則與FTP曲線(xiàn)
96. 三、FTP價(jià)格的形成機制
97. 第三節 貸款定價(jià)方法
98. 一、貸款定價(jià)的目標與原則
99. 二、成本加成定價(jià)法
100. 三、價(jià)格先導定價(jià)法
101. 四、客戶(hù)綜合收益定價(jià)法
102. 五、客戶(hù)綜合收益定價(jià)法的拓展
103. 第四節 存款定價(jià)方法
104. 一、存款定價(jià)的策略與理念
105. 二、存款差異化定價(jià)體系
106. 三、差異化定價(jià)方法的探索與討論
107. 第六章 資本管理
108. 第一節 資本監管框架的形成及演進(jìn)
109. 一、巴塞爾銀行監管委員會(huì )及《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的誕生
110. 二、風(fēng)險計量技術(shù)的進(jìn)步：《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》
111. 三、2008年全球金融危機和《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺
112. 四、我國資本監管框架的發(fā)展及現狀
113. 第二節 商業(yè)銀行資本管理的基本內容
114. 一、銀行資本的分類(lèi)
115. 二、資本規劃
116. 三、內部資本充足評估
117. 四、增強資本內生能力
118. 五、健全外源資本補充
119. 第三節 商業(yè)銀行資本管理實(shí)踐
120. 一、資本管理基本原則
121. 二、資本限額管理
122. 三、資本成本管理
123. 第四節 資本管理實(shí)踐中的思考
124. 一、內部經(jīng)濟資本計量方法
125. 二、風(fēng)險權重與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系
126. 三、房地產(chǎn)集中度風(fēng)險資本計量
127. 第七章 司庫管理
128. 第一節 司庫的職能和作用
129. 一、從資產(chǎn)負債表看司庫職能
130. 二、司庫在資產(chǎn)負債管理中的作用
131. 三、收益率曲線(xiàn)到FTP曲線(xiàn)
132. 第二節 司庫流動(dòng)性管理框架
133. 一、司庫流動(dòng)性管理的目標
134. 二、商業(yè)銀行清算架構與頭寸管理
135. 三、流動(dòng)性缺口管理的方法
136. 四、司庫融資能力對流動(dòng)性管理的作用
137. 第三節 司庫投融資業(yè)務(wù)特點(diǎn)
138. 一、司庫債券投資業(yè)務(wù)
139. 二、銀行間貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)
140. 三、向央行借款業(yè)務(wù)
141. 四、同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)
142. 五、普通金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)
143. 六、利率互換業(yè)務(wù)
144. 第四節 貨幣政策與司庫經(jīng)營(yíng)的關(guān)系
145. 一、存款準備金政策的演進(jìn)與管理
146. 二、央行資產(chǎn)負債表與銀行司庫業(yè)務(wù)
147. 三、貨幣政策影響銀行經(jīng)營(yíng)的量與價(jià)
148. 第五節 司庫經(jīng)營(yíng)中的思考
149. 一、司庫管理經(jīng)營(yíng)模式
150. 二、司庫負債的性質(zhì)
151. 三、司庫職能定位
152. 四、司庫管理中的科技應用
153. 參考文獻